Dennisss11
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- Nov 25, 2022
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- MacOS
Hi all,
Im working on an excel problem that I can't seem to figure out. Hopefully someone knows if what I want is possible...
I am trying to filter option data. Every row has unique data in other columns, however for simplicity I have hid other columns that are not relevant for the filtering. Every entry has 3 important characteristics:
1. Date (only the date matters, time is all the same)
2. Put or Call
3. Delta (for put: -1 to 0, for call 0 to +1)
We are trying to backtest a strategy that uses a combination of a put and a call on the same date. The specific put and call for each date should be filtered closest to a specific value (cell G3 and U3).
Since the data is not perfect, sometimes there is only a put available on a specific day, or only a call. If a match on a specific available date can't be found, it should not be included in the filtered data.
Below is the mini-sheet. It does not contain all the data. Columns A, G and U go down up to around 450k rows. My thought is to use a formula in row AE that indicates which rows should stay. After that filtering should be easy with the basic filter option in excel.
If anyone knows how, I would be very thankful!!
Im working on an excel problem that I can't seem to figure out. Hopefully someone knows if what I want is possible...
I am trying to filter option data. Every row has unique data in other columns, however for simplicity I have hid other columns that are not relevant for the filtering. Every entry has 3 important characteristics:
1. Date (only the date matters, time is all the same)
2. Put or Call
3. Delta (for put: -1 to 0, for call 0 to +1)
We are trying to backtest a strategy that uses a combination of a put and a call on the same date. The specific put and call for each date should be filtered closest to a specific value (cell G3 and U3).
Since the data is not perfect, sometimes there is only a put available on a specific day, or only a call. If a match on a specific available date can't be found, it should not be included in the filtered data.
Below is the mini-sheet. It does not contain all the data. Columns A, G and U go down up to around 450k rows. My thought is to use a formula in row AE that indicates which rows should stay. After that filtering should be easy with the basic filter option in excel.
If anyone knows how, I would be very thankful!!
All Sell 1DTE.xlsx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A | G | U | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Put | Call | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Preferred Delta (closest to) | -0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Data NOW | Preferred filtered data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Date | Put/Call | Delta | Date | Put/Call | Delta | Set | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | -0.22818 | Match | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.23363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | 2015-01-29 15:45:00.000 | P | -0.01811 | Match | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | 2015-01-29 15:45:00.000 | C | 0.1816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 2015-07-23 15:45:00.000 | C | 0.99994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 2015-07-23 15:45:00.000 | P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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